FR Arbitrage

推し一目KuCoin · SNDK

forward FR カーブ(±1σ / ±2σ 信頼帯)

0%+0.05+0.10h0h2h4h6+13.4+12.8now ▲+13.2

CVD 累積出来高デルタ(買-売, base)
Σ(taker買 − taker売) の累積。買い圧/売り圧の傾き

推移を収集中(2点以上で描画)

OI 推移(先物建玉残高, USD)

$6.0M$6.5M06:5510:4614:36$6.9M$6.0M$6.7M

24h出来高 推移(USD)

$5.0M$6.0M$7.0M06:5510:4614:36$7.1M$4.8M$7.0M

ベーシス推移(bps, 現物先物乖離)

0%+0.20+0.4006:5510:4614:36+43.9-5.3▲+3.9

FR 推移(bps, 8h換算)

0%+0.00+0.0006:5510:4614:36+0.0+0.0▲+0.0

サマリー

FR 8h換算
▲ +144.2%/年 (8h +0.13%)
FR APR換算
表面FRの年率。純期待値ではない
+144.2%/年 (8h +0.13%)
side(受取)
ショート
ベーシス
+0.04%
OI
$6.7M
24h出来高
$7.0M
funding間隔
8h

レジーム判定(Stage 3a)

レジーム未確定
trade_bars がたまると判定します。

純期待値の内訳(S4)

side ショート · レンジ (conf 0.00) · horizon 6 本

受取FR(残存キャリー)+0.79%
ベーシスPnL(entry +3.9bp)+0.02%
エントリーコスト-0.12%
エグジットコスト-0.12%
不確実性リザーブ-0.25%
= 純期待値 +0.32%
bps over horizon, net of cost AND uncertainty reserve
高FR≠良い取引