FR Arbitrage

推し一目KuCoin · XRP.COINM

forward FR カーブ(±1σ / ±2σ 信頼帯)

0%+0.01+0.01h0h2h4h6+1.0+1.0now ▲+1.0

CVD 累積出来高デルタ(買-売, base)
Σ(taker買 − taker売) の累積。買い圧/売り圧の傾き

推移を収集中(2点以上で描画)

OI 推移(先物建玉残高, USD)

$15.0M$15.0M06:5910:4914:40$15.0M$15.0M$15.0M

24h出来高 推移(USD)

$100.0K$150.0K$200.0K$250.0K06:5910:4914:40$247.6K$79.2K$80.3K

ベーシス推移(bps, 現物先物乖離)

-0.100%06:5910:4914:40+6.5-12.1·+0.0

FR 推移(bps, 8h換算)

0%+0.00+0.0006:5910:4914:40+0.0+0.0▲+0.0

サマリー

FR 8h換算
▲ +11.0%/年 (8h +0.01%)
FR APR換算
表面FRの年率。純期待値ではない
+11.0%/年 (8h +0.01%)
side(受取)
ショート
ベーシス
+0.00%
OI
$15.0M
24h出来高
$80.3K
funding間隔
8h

レジーム判定(Stage 3a)

レジーム未確定
trade_bars がたまると判定します。

純期待値の内訳(S4)

side ショート · レンジ (conf 0.00) · horizon 6 本

受取FR(残存キャリー)+0.06%
ベーシスPnL(entry +0.0bp)+0.00%
エントリーコスト-0.30%
エグジットコスト-0.30%
不確実性リザーブ-0.03%
= 純期待値 -0.56%
bps over horizon, net of cost AND uncertainty reserve
高FR≠良い取引