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最終更新 13:03:55 JST — 分析は参考値として扱ってください
あなたの保有ではありません 当サイトは口座に接続していません（鍵を預かりません）。純EV上位ペアを『仮に組んだら』どの取引所に偏るかを分析した参考情報です。
集中度（取引所への偏り） ⓘ
上位ペアの両脚を取引所ごとに集計。同じ取引所に脚が集中するほど、その取引所のカウンターパーティ・運用リスクに賭けています
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上位ペアの両脚を取引所ごとに集計。同じ取引所に脚が集中するほど、その取引所のカウンターパーティ・運用リスクに賭けています
取引所別の関与ペア（脚）数。デルタニュートラルでも、同じ取引所に脚が偏ると分散になりません。
| 取引所 | SHORT脚 | LONG脚 | 脚シェア | 建てられる規模(Σ最小OI) |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | 0 | 6 | 38% | $74.4M |
| HL-HIP3 | 4 | 0 | 25% | $67.5M |
| EdgeX-USDC | 2 | 1 | 19% | $815.2K |
| Aster | 1 | 1 | 12% | $800.0K |
| KuCoin | 1 | 0 | 6% | $6.8M |
上級者向け: ペア相関・配分ヒント（“仮想の本”の分析・投資助言ではありません）
ペア相関マトリクス ⓘ
各ペアの純スプレッド(SHORT脚fr − LONG脚fr)時系列の Pearson 相関。1に近い=同時に動く=分散効果が小さい。マイナス=逆に動く=分散が効く
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各ペアの純スプレッド(SHORT脚fr − LONG脚fr)時系列の Pearson 相関。1に近い=同時に動く=分散効果が小さい。マイナス=逆に動く=分散が効く
正相関（同時に動く）負相関（逆に動く = 分散効果）
配分ヒント（逆ボラティリティ） 参考値・投資助言ではない
weight ∝ 1/σ(純スプレッド)。スプレッドのブレ（σ）が小さい＝キャリーが安定したペアほど重みが大きい、簡易な等リスク寄与の目安です。
| ペア | レジーム | 純期待値 | σ(スプレッド) bps | 配分目安 |
|---|---|---|---|---|
| SKHX S Aster·USDT / L EdgeX-USDC | トレンド | +1.60% | 25.13 bps | 1% |
| SNDK S KuCoin·USDT / L Bitget·USDT | トレンド | +0.58% | 3.13 bps | 7% |
| EWY S HL-HIP3·xyz·USD / L Bitget·USDT | トレンド | +0.40% | 4.11 bps | 5% |
| MU S HL-HIP3·xyz·USD / L Bitget·USDT | トレンド | +0.39% | 2.71 bps | 8% |
| DRAM S HL-HIP3·xyz·USD / L Bitget·USDT | トレンド | +0.25% | 1.84 bps | 12% |
| INTC S HL-HIP3·xyz·USD / L Bitget·USDT | トレンド | +0.08% | 0.59 bps | 36% |
| SOXL S EdgeX-USDC / L Bitget·USDT | トレンド | +0.04% | 2.18 bps | 10% |
| CL S EdgeX-USDC / L Aster·USDT | レンジ | +0.03% | 1.00 bps | 21% |