FR Arbitrage

推し一目KuCoin · SOL.COINM
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最終更新 14:33:17 JST — 評価を保留

forward FR カーブ(±1σ / ±2σ 信頼帯)

0%+0.01+0.01h0h2h4h6+1.0+1.0now ▲+1.0

CVD 累積出来高デルタ(買-売, base)
Σ(taker買 − taker売) の累積。買い圧/売り圧の傾き

推移を収集中(2点以上で描画)

OI 推移(先物建玉残高, USD)

$22.2M$22.2M$22.2M06:5110:4214:33$22.2M$22.2M$22.2M

24h出来高 推移(USD)

$20.0K$40.0K$60.0K$80.0K$100.0K06:5110:4214:33$97.1K$21.8K$21.8K

ベーシス推移(bps, 現物先物乖離)

-1.0-0.500%06:5110:4214:33+1.5-106.9▼-26.3

FR 推移(bps, 8h換算)

0%+0.00+0.0006:5110:4214:33+0.0+0.0▲+0.0

サマリー

FR 8h換算
+11.0%/年 (8h +0.01%)
FR APR換算
表面FRの年率。純期待値ではない
+11.0%/年 (8h +0.01%)
side(受取)
ショート
ベーシス
-0.26% ⚠
OI
$22.2M
24h出来高
$21.8K
funding間隔
8h

レジーム判定(Stage 3a)

レジーム未確定
trade_bars がたまると判定します。

純期待値の内訳(S4)

side ショート · レンジ (conf 0.00) · horizon 6 本

受取FR(残存キャリー)+0.06%
ベーシスPnL(entry -26.3bp)-0.16%
エントリーコスト-0.30%
エグジットコスト-0.30%
不確実性リザーブ-0.21%
= 純期待値 -0.91%
bps over horizon, net of cost AND uncertainty reserve
高FR≠良い取引