FR Arbitrage

推し一目KuCoin · ETH.COINM
データ遅延 — 評価を一時無効化
最終更新 14:33:17 JST — 評価を保留

forward FR カーブ(±1σ / ±2σ 信頼帯)

0%+0.01+0.01h0h2h4h6+1.1+0.9now ▲+1.0

CVD 累積出来高デルタ(買-売, base)
Σ(taker買 − taker売) の累積。買い圧/売り圧の傾き

推移を収集中(2点以上で描画)

OI 推移(先物建玉残高, USD)

$44.2M$44.4M$44.6M06:5110:4214:33$44.7M$44.2M$44.7M

24h出来高 推移(USD)

$500.0K$550.0K06:5110:4214:33$582.4K$487.2K$533.3K

ベーシス推移(bps, 現物先物乖離)

-0.30-0.20-0.100%06:5110:4214:33+2.0-30.7▼-12.8

FR 推移(bps, 8h換算)

0%+0.00+0.0006:5110:4214:33+0.0+0.0▲+0.0

サマリー

FR 8h換算
+11.0%/年 (8h +0.01%)
FR APR換算
表面FRの年率。純期待値ではない
+11.0%/年 (8h +0.01%)
side(受取)
ショート
ベーシス
-0.13%
OI
$44.7M
24h出来高
$533.3K
funding間隔
8h

レジーム判定(Stage 3a)

レジーム未確定
trade_bars がたまると判定します。

純期待値の内訳(S4)

side ショート · レンジ (conf 0.00) · horizon 6 本

受取FR(残存キャリー)+0.06%
ベーシスPnL(entry -12.8bp)-0.08%
エントリーコスト-0.28%
エグジットコスト-0.28%
不確実性リザーブ-0.12%
= 純期待値 -0.70%
bps over horizon, net of cost AND uncertainty reserve
高FR≠良い取引