显示的价格范围（基准价格±）： ±1% ±2% ±5% ±10% 全部 ⓘ
按价位的成交与挂单厚度（左＝已成交的量／右＝挂出的订单厚度／⚑＝大额挂单）
摘要
- 订单簿中间价
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当时最优买价与最优卖价正中间的价格。图表以它为中心对齐 - 0.3538
- 当前基准价格
- 0.3542
- 订单簿中间价与基准价格之差
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这个差来自两者的取得时刻不同。差越大，表示买卖报价越旧 - +0.116%
- 成交最多的价格区间
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在显示的范围内，成交量最多的价格区间 - 0.3472
- 该价格区间的成交量（买 / 卖）
- +26.8K / +10.3K
- 挂出的买单合计
- +52.0K
- 挂出的卖单合计
- +26.3K
大额挂单（最新一次记录）
| 哪一边 | 价格 | 数量 | 与基准价格的差 |
|---|---|---|---|
| 卖单（上方压力） | 0.3310 | +418.4K | -6.56% |
按价格看持仓量的增减（按主动成交的一侧上色，为推算）
持仓量增减最大的价格： 0.347681 （新建 $16.0K，以买单主动成交的一侧为主，偏向新开多头，为推算）
常见问题
本页的数字是什么时候的？多久更新一次？
交易所的数值要过几分钟才会显示在页面上。
页面所含的最新时间显示在底部的「最后更新」。如果超过 12 分钟没有新值进来，顶部会出现延迟提示，并注明推荐组合请仅作参考。
- 抓取：从交易所约每分钟一次
- 写入：页面能读到之前还要经过一次，约每三分钟运行
- 用来决定是否列出的、实际收付的资金费记录：最近 30 天
今天既没有推荐组合，列表也是空的。是不是坏了？
没有故障 — 当没有任何组合满足条件时，页面会保持空白，而不是勉强凑满排名。
此时页面会写明目前没有可在两天内进出的机会，并说明候选属于下面三种情形中的哪一种（按原因分列的件数只有在至少显示了推荐组合时才出现，完全为空的日子看不到）。另外，在这三个条件之前，未平仓量未达下限的市场，在任何一家交易所一侧都会在组对之前被排除（下限金额印在页面底部）。以持有数日以上为前提的候选，可在「持续套息」查看。
- 扣除成本后不剩
- 方向不明确
- 收益被每天的波动淹没
上面的「研究中模型的推荐」与下面的列表有什么不同？
下面的列表是本站依据当前数值与实际收付记录所做的排序，上面的推荐则来自研究用模型的预测。
该模型用过去 3 个月实际收付的记录做成，预测持有 7 天（没有 7 天预测时为 3 天）后的净收益，并每天重新计算。并未进行真实交易，只在纸面上跟踪成绩，属于参考信息，不构成投资建议。下列任何一项不通过的日子，页面会显示「模型待机中」。
- 预测排进前一成且为正
- 通过与列表相同的三个条件
- 方向最近没有反转
- 满足未平仓量下限
列表最多列出多少条？排序依据是什么？
列表最多 8 条，按扣除成本后的净收益从大到小排序。
通常上面的推荐组合同时就是列表的第一名，因此合计 8 条；只有当「研究中模型的推荐」带来一个不在列表中的组合时，合计才会达到 9 条（行号最多到 #9）。候选从前 16 名中选取，按顺序取满 8 条通过条件的组合。
- 首先：扣除成本后的组合净收益（以 6 次资金费为准，在每 8 小时结算的交易所约为两天）
- 数值相同：按每 8 小时的净价差从大到小
- 再相同：按标的名称排序
同一标的在其他交易所之间的组合，能看到吗？
本列表每个标的只显示一个组合，其他组合可在「持续套息」查看。
当同一标的在三家以上交易所有报价时，会选出每 8 小时收益最大的卖出方与买入方。「持续套息」对同一标的会按交易所的组合分别列出行，但它对记录长度与稳定度另有条件，因此也有组合在那里同样不会出现。例外是「研究中模型的推荐」，它会照模型选定的交易所组合重新组对，因此可能是本列表中没有的组合。
行上标注的「方向近期反转」和「实际与当前方向相反」是什么意思？
两者都表示当前费率与实际收付之间存在矛盾。
之所以在列表阶段就先标出，是为了不让你在打开详情页之后才发现。
- 「方向近期反转」：当下每 8 小时的价差为正，但最近 3 天实际收付的资金费加总为负
- 「实际与当前方向相反」：最近 30 天的累计走势向下（换算成年化为负）